Intentaré explicaros en pocos pasos el método que utilizo para detectar patrones sobre gráficos, empleando únicamente el Excel.
Para seguir con el tema, podéis después echarle un ojo al estupendo artículo de Alberto "X-Trader".
Antes de nada, debemos conseguir los datos… y para ello sacaremos partido de una cosa aprovechable del Visual Chart: El histórico de datos. Abrimos un gráfico en el Visual Chart con el intervalo de tiempo deseado, en este ejemplo, el mini-Dow de los últimos 4 años y medio, en barras de 8 horas:
Una vez hemos exportado el archivo, lo abrimos con Excel:
Nos aseguramos de separar las columnas bien:
Y le damos formato a la fecha:
El resto de las columnas las dejamos igual… y por fin tenemos nuestros datos en el Excel. Lo primero que haremos será cargarnos la columna del “open interest”, y añadir un par de ellas más, por ejemplo:
- Cuerpo: Será el tamaño del cuerpo de la vela (Cierre-Apertura)
- Vela: El tamaño de la vela entero (Máxima-Mínima)
De esta forma nos quedaría algo así:
Os habéis fijado en la columna “Clasificación”… aún está vacía… la utilizaremos para clasificar las velas en 5 grupos:
- Muy alcistas (++): Cuando superen en positivo a un margen que pondremos nosotros.
- Alcistas (+):Cuando sean positivas, pero menores que el margen
- Doji´s (Cuerpo=0)
- Bajistas (-): Negativas, pero mayores que (-margen)
- Muy Bajistas (--): Menores que (-margen)
Ahora de lo que se trata es de intentar descubrir patrones que funcionen, por ejemplo, vamos a sumar todas las velas que vengan detrás de una secuencia [+ | --]. Para ello añadimos una nueva columna, en la que escribiremos el valor de las velas que sigan a esta combinación:
Hemos añadido también una serie de estadísticas sencillas (total, operaciones, etc…). Fíjate cómo en la columna “condición” sólo se escriben los valores de las celdas que siguen a una vela positiva y una muy negativa, las demás quedan vacías… copia la fórmula fijándote en adaptarla a las posiciones de tus celdas.
Vemos que para Margen=50, en este caso, nos da un resultado de -160, que quiere decir que entrando a corto hubiéramos ganado 160 puntos en cuatro años, bastante pobre…
Seguimos probando combinaciones [++ | --] , [-- | +], [++ | -- | +] … lo que se te ocurra… procurando variar un poco el margen en cada prueba, hasta dar con alguna que puede prometer, nosotros vamos a probar con el [- | ++]: Aquí empezamos a evaluar la situación. Para empezar hacemos un recorrido variando los márgenes, apuntando los resultados para ver cual es el punto óptimo:
A la hora de optimizar este punto, sería interesante hacerlo sólo del 2004-2007, y probar la misma combinación en el 2008, para ver si funciona. Sería una forma de hacer la prueba externa. Este proceso debería repetirse sobre varios intervalos diferentes, para darle más consistencia a la evaluación, apuntando los resultados optimizados y los arrojados por la prueba externa para cada marco temporal, y comparando las diferencias entre una y otra (para más referencias a este tema, consultad cómo hacer pruebas externas sobre sistemas automáticos en vuestros manuales favoritos ;-)).
Una vez hemos detectado el margen óptimo, pasamos a evaluar la curva de beneficios. Empezamos copiando la tabla, incluídos los resultados para el margen escogido (en este caso 60), y pegándola en una nueva pestaña.
Ten la precaución de pegar sólo los valores, no las fórmulas, para conservar los resultados:
Una vez tenemos la tabla pegada, procederemos a ordenarla (Datos – Ordenar…). El criterio de orden será la columna con los resultados (yo le he llamado “condición”, porque era donde se tenía que cumplir la condición del patrón a seguir):
Cuando ya esté ordenada, bajamos hasta donde aparezca la primera fila sin resultado, y borramos el resto de la tabla… ahora ya tenemos una tabla sólo con las operaciones realizadas. Volvemos a ordenar la tabla que nos queda, pero esta vez la ordenamos por la fecha, para tener la secuencia histórica de operaciones ordenada.
Ahora procederemos a añadir una nueva columna “Acumulado”, donde iremos sumando el resultado de las operaciones:
Y lo representamos gráficamente:
La dependencia del tramo temporal es evidente… el patrón escogido tiene un gran rendimiento en las condiciones de mercado de los últimos 8-10 meses, pero en el tramo alcista 2004-2007 su resultado ha sido bastante “patético”. De todas formas, es de alabar que en su peor momento, sólo ha perdido poco más de mil dólares (algo más de 200 puntos)…
¿Queremos sacarle más datos al asunto? Pues vamos a pasarlo por el MSA (Market System Analizer). Podeis descargar un demo de un mes en esta dirección: http://www.adaptrade.com/
Con este programa podremos sacarle más datos a nuestro sistema, pero antes de nada tenemos que exportar nuestra tabla de operaciones del Excel a un archivo .csv (separado por comas):
Exportaremos solamente la tabla con las operaciones, luego Abrimos el MSA e importamos el archivo .csv :
Especificamos que las columnas están separados por “semicolon”, y pinchamos en la cabecera de cada columna, para decirle qué datos le estamos ofreciendo. Es suficiente con especificar la fecha, la entrada y la salida.
NO MARQUES LA COLUMNA DE GANANCIA COMO PROFIT/LOSS, ya que realmente son puntos, no moneda:
Para que te quede un resultado como este:
Primero deberás configurar el programa… para ello debes rellenar los datos que te piden en el setup:
Bueno… pues ya tenemos nuestras estadísticas… sólo nos falta la prueba de fuego.. el análisis de Montecarlo:
Cómodo, ¿eh?:
Antes de despedirme, sólo apuntar que este es un ejemplo, pero las posibilidades son infinitas… En el Excel, por ejemplo, sólo hemos clasificado las velas en 5 tipos, podríamos complicarlo mucho más, tanto en clasificación como en condiciones… además de añadir otros márgenes, indicadores, etc…
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