Automatizar al 100% las posibilidades que estudié sobre la "campana" era una tarea que, subconscientemente, sabía que tenía pendiente. El principal problema para no hacerlo era que el lanzamiento de los sistemas que tenía hasta ahora se efectuaba de forma manual cuando las condiciones del mercado eran propicias, y luego éstos sí funcionaban sin supervisión (bueno, con vigilancia, claro) perfectamente, aumentando el rendimiento espectacularmente en comparación con cualquier tipo de entrada automática.
La explicación a este fenómeno viene dada por la capacidad de síntesis del cerebro humano, frente al cerebro de silicio. Una máquina, para señalar el número 100 en una fila de números, ha de recorrer los 99 departamentos precedentes al correcto antes de señalarlo. Nosotros señalaremos directamente el 100 con un vistazo, sin reparar en el número 15 o el 59, y si, por algún casual, uno de los números desaparece, no nos sería problema identificar el número 100 igualmente, mientras que una máquina se quedaría atascada en la secuencia, sin reaccionar, y nuestro sistema se iría al garete, sin rumbo definido y a merced de las olas.
"En el funcionamiento de un ordenador no se permite la modificación de los entramados electrónicos, por ser Hardware. La gran ventaja del cerebro frente a un ordenador, no es la capacidad de almacenamiento ni de proceso de información, sino la de adaptación y constante búsqueda de la optimización de la energía por la modificación de su propio 'Hardware'."
Ésta es la otra ventaja con la que jugamos al lanzar manualmente los sistemas. Nosotros podemos adaptarnos por aprendizaje a los nuevos cambios del mercado. La rigidez del pensamiento artificial hará que nuestra operativa fracase en cuanto las condiciones del mercado cambien... y ésta conclusión fue la que más quebraderos de cabeza me dio en su momento... y también, por supuesto, la que más me hizo avanzar en la comprensión de la utilidad de los automatismos en los mercados financieros.
La necesidad de crear un microclima propicio
La eterna y desesperante espera que, en ocasiones, me torturaba (sobre todo en mercados laterales duraderos), además de la complejidad de adaptar mis sistemas a las características de comportamiento tan dispar de los diferentes mercados de futuros, fue el detonante para iniciar el proceso de exploración de posibilidades en FOREX. En el foro de X-Trader asomaron la cabeza varias personas con resultados realmente sorprendentes... y empecé a sospechar que tras el "Hedging" y el "Grid" se ocultaba algo más, la posibilidad de dar ventaja a mi campana... ¿por donde empezamos?
¿Por qué, entonces, perdí tanto tiempo intentando automatizar las entradas del sistema, si ya sabía que el secreto estaba en la gestión de la posición? Por comodidad, supongo. Siempre es más apetecible sentarte a jugar una partida de backgammon online sin preocupaciones, que tener que vigilar, además del funcionamiento sistema, cuándo se debe de lanzar. Mi investigación se centró exclusivamente en diseñar un sistema que entrara en mercado libremente y me generara beneficios y, asumiendo que mi supervisión era necesaria, fuera lo más autónomo posible con la menor intervención subjetiva por mi parte.
Rescaté un excel en el que apuntaba todas las negligencias y aciertos de mi nefasta época como operador discrecional. Éstas deberían ser las tareas que debería evitar controlar yo mismo. Como número uno, supongo que coincidiendo con muchos más operadores de mercado, se encontraba el temido "Me dejé llevar por una corazonada". Tenía que evitar a toda costa que en mi mano estuviera la decisión de cuándo entrar en le mercado, precisamente lo que había definido como mi principal ventaja frente a la máquina. En el punto opuesto, destacada como mi principal habilidad, se encontraba la colocación de Stops de protección. La alternativa de estudio estaba clara... me interesa un sistema que gestione posiciones, y me deje a mí decir hasta dónde pueden llegar.
"Yo no debo decidir cuándo recoger beneficios o cuando iniciar una posición: Sólo estoy capacitado para cortar pérdidas."
Bueno... ya tengo objetivo.
El estudio de la campana, la gestión de la posición y el Hedge
Según mis conclusiones expuestas en el artículo de la campana, el precio tiende a "pisar" sin miedo zonas anteriormente ya "pisadas", y tiende a escapar rápidamente a otras zonas de precio solamente un 20% del tiempo, aproximadamente, por lo que podríamos decir que está en tendencia muy poco tiempo, y lateral en su mayoría. Como segundo corolario podría afirmar también que el precio siempre se mueve fuera de la campana para formar otra encima o debajo de la actual, obvio, a veces en tendencia duradera en el tiempo o larga en recorrido, pero nunca constante (las tendencias se alternan). Encerrado en estas palabras está entonces el funcionamiento de mi sistema. Debo crear un sistema que entre en el mercado, y una vez dentro debo colocar los stops de las posiciones manualmente, dejando que el sistema siga abriendo posiciones a favor de las tendencias (hedging), y las vaya cerrando cuando haya conseguido una ventaja sobre el mercado que empiece a disminuír (dejar correr los beneficios con un stop de acompañamiento). Cuando no esté delante de la pantalla, pues, asumo que debo dejar la posición balanceada (buys=sells) y desconectar el automático.
Funcionamiento del sistema
Programé un indicador de la media de beneficios. Es igual que una media sobre el precio, pero se calcula sobre la Equity (le llamo "MediaEquity"). También programé un void que me dice en todo momento el precio medio de mis compras y mis ventas, de forma que si estoy comprado en 5,7 y 12, el "PrecioMedioCompra" es 8, y si el precio está por encima, mis compras están en positivo. También controlo el número de compras y ventas activas con dos variables, "opebuy" y "opesell" y, por último, una variable con la ganancia que tenía en la barra anterior, para controlar los cambios más recientes.
Con estas armas en la mano, el funcionamiento del sistema quedó así:
----Si los beneficios están por debajo de la media de las últimas X barras (los beneficios están disminuyendo) y el precio está subiendo (Close[0]>Close[2]), compramos. Si está bajando, vendemos. En cada posición abierta no ponemos objetivo de beneficios, pero sí un stop de pérdidas manual. Para colocarlos me baso en soportes y resistencias (límites de las campanas) y retrocesos de Gann.
---Si los beneficios están por encima de la media de las últimas X barras, podríamos decir entonces que tenemos una ventaja sobre el mercado.
*Si el precio está subiendo:
- Si el Cierre está por encima de PrecioMedicompra (estamos ganando en posiciones largas), estamos ganando más que en la última vela y las posiciones están balanceadas o favorables a las ventas, cerramos la mejor operación que tengamos abierta.
- Abrimos una nueva posición larga (y colocamos Stop manual).
*Si el precio está bajando:
- Si el Cierre está por debajo de PrecioMedioVenta (estamos ganando en posiciones cortas), estamos ganando más que en la última vela y las posiciones están balanceadas o favorables a las compras, cerramos la mejor operación que tengamos abierta.
- Abrimos una nueva posición corta (y colocamos Stop manual).
Los primeros resultados.
No quería publicar este artículo sin tener una experiencia duradera con el funcionamiento del sistema, más que para ver sus bondades, para descubrir sus posibles trampas. Me he decidido a publicarlo ya porque es el sistema que estoy utilizando en la sección de "Sistema Automático" de bolsa1.com, y me pareció pertinente explicar el funcionamiento para los que siguen las pruebas. La verdad es que sólo llevo unas pocas sesiones y el funcionamiento es, por ahora, exactamente el esperado. La colocación manual de stops le da una precisión brutal a los cambios de tendencia, incomparable a cualquier cálculo automático. Aunque esto no quiere decir que el sistema vaya a funcionar eternamente... si es positivo ver que mi análisis de necesidades era correcto. Puede que a este sistema aún le queden muchos retoques, pero por fin siento que puedo operar sin miedo a mis errores humanos, sin corazonadas, y explotando mi ventaja analítica de forma consistente y sin comprometer el funcionamiento global.
Creo que este es el buen camino... tengo una corazonada...;-)
